美國留學(xué)研究項目金融工程專業(yè)相關(guān)課題
2023-12-13 16:54:32項目基本信息
專業(yè)類別
商科
參加形式
線上
適合人群
對期權(quán)定價感興趣，特別是希望深入了解金融市場運作、金融衍生品以及期權(quán)定價的原理和方法的學(xué)生。
導(dǎo)師介紹
Johannes Ruf
倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院終身教授
1.倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院數(shù)學(xué)系終身教授 2.倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院金融數(shù)學(xué)項目主管 3.2018-2019年倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院優(yōu)秀教師 4.前倫敦大學(xué)學(xué)院數(shù)學(xué)系教員雇傭委員會、博士學(xué)位論文委員會委員 5.前牛津曼定量金融研究所高級研究員 6.哥倫比亞大學(xué)Howard Levene出色教學(xué)獎 7.逾30家國際學(xué)術(shù)期刊審稿人 8.首屆年度摩根士丹利金融市場卓越獎
項目背景
隨機投資組合理論(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市場結(jié)構(gòu)和投資組合行為的數(shù)學(xué)理論。它是描述性的，而不是規(guī)范性的，并且與實際市場的觀察行為相一致。規(guī)范假設(shè)作為早期理論如現(xiàn)代投資組合理論(MPT)和資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)的基礎(chǔ)，在SPT中是不存在的。SPT使用連續(xù)時間隨機過程(特別是連續(xù)半鞅)來表示單個證券的價格。不連續(xù)的過程，如跳躍，也被納入理論。該理論是分析投資組合行為和股票市場結(jié)構(gòu)的靈活框架。作為一種實用工具，隨機投資組合理論已被應(yīng)用于投資組合績效的分析和優(yōu)化，并已成為十多年來成功投資策略的基礎(chǔ)。
項目大綱
1. 金融市場和金融衍生品簡介
2. 基本的概率論和Python背景知識
3. 二項式模型
4. 多期二項式模型
5. 異國期權(quán)
6. 通過蒙特卡洛方法定價
7. 通過二項式模型近似Black-Scholes模型
8. Black-Scholes模型中的定價
1. Introduction of Financial Markets and Financial Derivatives
2. Basic Background Knowledge of Probability Theory and Python
3. Binomial Models
4. Multi-period Binomial Model
5. Exotic Options
6. Pricing via Monte Carlo
7. Approximating the Black-scholes Model via Binomial Models
8. Pricing in the Black-scholes Model
課時安排
5周科研策略與論文寫作課程+10周專業(yè)知識拓展課程&2周考核+2周暑期實地科研實踐，課程時長共112課時，為期19周
報名方式
項目收獲
1、課程成績單
2、教授推薦信
3、科研實踐成績與學(xué)術(shù)評價
4、論文推薦發(fā)表
