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　　普林斯頓大學(xué)金融碩士課程介紹：核心和選修課程兩大板塊

　　普林斯頓的金融碩士M.Fin該計劃利用了多個部門的綜合實力，包括計算機科學(xué)系、經(jīng)濟學(xué)系、運籌學(xué)系和金融工程系等。

　　金融碩士課程是為期四個學(xué)期的課程計劃，少數(shù)在該領(lǐng)域具有豐富的先驗知識、數(shù)學(xué)能力和工作經(jīng)驗的學(xué)生有機會參加壓縮的兩學(xué)期課程。

　　該計劃課程有兩個主要組成部分，并且需要在第一年和第二年之間進行暑期實習(xí)。

　　首先，必修的核心課程將提供：(1)高級金融研究所需的經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、數(shù)學(xué)、計算機科學(xué)、概率和統(tǒng)計學(xué)方面的先決技能;(2)對現(xiàn)代財務(wù)分析的綜合介紹。

　　其次，來自多個院系的廣泛選修課程將使學(xué)生能夠根據(jù)自己的需要和興趣定制課程。這些課程將提供一系列專業(yè)化和深入研究的機會，沿著學(xué)生感興趣的主題的許多連貫軌道。

　　最后，所需的暑期實習(xí)旨在為解決現(xiàn)實世界的金融問題提供額外的實踐經(jīng)驗。

　　普林斯頓大學(xué)金融碩士研究生具體課程介紹：

　　ECO 525 資產(chǎn)定價(also FIN 525)

　　還調(diào)查了交易者擁有同質(zhì)信息的競爭市場中的資產(chǎn)定價以及資產(chǎn)定價模型和相關(guān)“異?！钡膶嵶C檢驗。風(fēng)險和風(fēng)險規(guī)避的措施;非時間資產(chǎn)定價模型;動態(tài)投資組合選擇;期權(quán)定價;研究了利率期限結(jié)構(gòu)、企業(yè)投融資決策和稅收。

　　ECO 526 企業(yè)融資(also FIN 526)

　　關(guān)注信息不對稱、交易成本或兩者兼有的金融市場和機構(gòu)的理論和經(jīng)驗證據(jù);研究了信息不對稱下資產(chǎn)定價的理性預(yù)期模型、做市動態(tài)模型、投資組合經(jīng)理績效評價、公司管理結(jié)構(gòu)的委托代理模型、收購要約、資本結(jié)構(gòu)和金融市場監(jiān)管。

　　ECO 527 財務(wù)建模(also FIN 527)

　　高級資產(chǎn)定價和企業(yè)融資，包括以下選擇：金融危機和泡沫模型;金融與宏觀經(jīng)濟之間的相互作用，不完全市場中的衍生品定價;資產(chǎn)定價模型和相關(guān)異常的測試;投資者行為模型;金融計量經(jīng)濟學(xué)，包括資產(chǎn)定價模型的測試和高頻數(shù)據(jù)的方法。先決條件：ECO 525 和 526(526 可以同時參加)。

　　FIN 501 資產(chǎn)定價 I：定價模型和衍生品(also ORF 514)

　　介紹了現(xiàn)代資產(chǎn)定價理論。主題包括：(i) 無套利、Arrow-Debreu 價格和等效的鞅度量;(ii) 證券結(jié)構(gòu)和市場完整性;(iii) 均值方差分析、Beta 定價、CAPM;(iv) 衍生品定價介紹。

　　FIN 502 企業(yè)財務(wù)和財務(wù)會計

　　現(xiàn)代金融理論及其對公司財務(wù)人員面臨的決策的影響。我們專注于在有關(guān)投資環(huán)境(例如，某些或不確定的結(jié)果)和法律/監(jiān)管環(huán)境(例如不同類型的稅收制度)的各種假設(shè)下的投資決策和資本預(yù)算。我們還研究了有關(guān)發(fā)行證券類型、支付股息金額等的融資決策，此外還涵蓋了一些其他主題，例如可轉(zhuǎn)換/混合證券、實物期權(quán)或公司結(jié)構(gòu)和控制。

　　FIN 515 投資組合理論和資產(chǎn)管理

　　討論了與資產(chǎn)管理和資產(chǎn)定價相關(guān)的許多高級主題，包括均值方差分析、CAPM、APT、市場效率、委托資金管理、股票收益可預(yù)測性、泡沫和崩潰、社會互動和投資者行為、證券分析師和投資者關(guān)系、共同基金業(yè)績和組織。

　　FIN 516 金融主題

　　公司財務(wù)中的代理和控制問題，例如管理薪酬、公司董事會的作用、收購、杠桿收購和破產(chǎn)。課程還研究銀行和其他中介機構(gòu)的活動在促進投資和促進健全的公司治理方面的作用。

　　FIN 519 公司重組、合并和收購

　　檢查一些最流行的公司經(jīng)理可用的重組選項，并將構(gòu)建一個框架來評估它們可能對股東價值的影響。

　　FIN 521 固定收益：模型和應(yīng)用

　　固定收益證券的估值模型。主題包括： (i) 利率合約：零息債券、息票債券、浮動利率票據(jù)、收益率、遠期和期貨、掉期、期權(quán)、上限、掉期;(ii) 離散時間無套利定價：Vasiek 模型、Ho-Lee 模型、BlackDerman-Toy 模型;(iii) 連續(xù)時間固定收益模型介紹：Black 模型，Heath-Jarrow-Morton;(iv) 無套利模型在利率合約定價中的應(yīng)用;(v) 信用風(fēng)險;(vi) 抵押貸款支持證券。先修課程：FIN501、MAT201-202，推薦MAT203-204。與 ECO 466 同時滿足。

　　FIN 522 期權(quán)、期貨和金融衍生品

　　衍生證券——其價值取決于其他更基本的標的資產(chǎn)的價值——不僅是一項重要的資產(chǎn)，而且是衍生證券定價提供的核心直覺——無套利原則——聯(lián)系在一起金融領(lǐng)域很多。本課程討論無套利對資產(chǎn)定價和企業(yè)融資的影響。本課程與 ECO 465 同時滿足。

　　FIN 523 預(yù)測和時間序列分析

　　課程開發(fā)了一系列模型，包括宏觀經(jīng)濟模型，適用于時間序列數(shù)據(jù)的描述和預(yù)測。這種暴露的副產(chǎn)品是對回歸分析和計量經(jīng)濟學(xué)中隱含的假設(shè)的更大理解。主要重點是開發(fā)、應(yīng)用和批判性地評估適用于不同條件的統(tǒng)計模型。每類模型都是通過考慮特定的眾所周知的數(shù)據(jù)系列來激發(fā)的。通過使用部門工作站支持的強大圖形環(huán)境的交互式圖形計算機軟件，可以促進這些模型的使用。

　　FIN 560碩士項目一

　　在本德海姆附屬教職員工的指導(dǎo)下，學(xué)生進行碩士項目，撰寫報告，并在審查委員會面前以海報或口頭報告的形式展示結(jié)果。

　　FIN 561碩士項目II

　　在本德海姆附屬教職員工的指導(dǎo)下，學(xué)生進行碩士項目，撰寫報告，并在審查委員會面前以海報或口頭報告的形式展示結(jié)果。

　　FIN 567 機構(gòu)金融、交易和市場

　　金融機構(gòu)在現(xiàn)代金融中扮演著越來越重要的角色。本課程研究金融機構(gòu)，側(cè)重于金融體系的穩(wěn)定性。它涵蓋了金融中介、信息不對稱下的資產(chǎn)定價、行為金融學(xué)和市場微觀結(jié)構(gòu)的重要理論概念和最新發(fā)展。主題包括市場效率、資產(chǎn)價格泡沫、羊群效應(yīng)、流動性危機、風(fēng)險管理、市場設(shè)計和金融監(jiān)管。

　　FIN 568 行為金融學(xué)

　　傳統(tǒng)的經(jīng)濟和金融通常使用簡單的“理性參與者”模型，在這種模型中人們可以完美地最大化和有效的金融市場。我們將展示比這個標準模型在心理上更真實的模型。大約 30% 的課程將用于經(jīng)濟學(xué)，70% 用于金融。經(jīng)濟學(xué)的應(yīng)用將包括決策理論、幸福、公平和神經(jīng)經(jīng)濟學(xué)。金融應(yīng)用將包括有關(guān)投資者心理、股票市場和其他市場的可預(yù)測性、套利限制、泡沫和崩盤、實驗金融和行為公司金融的理論和證據(jù)

　　FIN 580 金融定量數(shù)據(jù)分析

　　本課程廣泛介紹了機器學(xué)習(xí)技術(shù)，并將這些技術(shù)置于計算金融的背景下。主題包括參數(shù)和非參數(shù)回歸，以及監(jiān)督學(xué)習(xí)技術(shù)。涵蓋的方法包括線性模型、邏輯回歸、加法模型、LASSO、核方法、聚類方法和應(yīng)用、支持向量機和分類。我們還討論了降維技術(shù)的實現(xiàn)，包括主成分分析。例子來自金融模型。FIN 505 被認為是課程的先決條件。

　　FIN 581 創(chuàng)業(yè)融資、私募股權(quán)和風(fēng)險投資

　　本課程探討如何建立、管理和資助基于技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)。特別強調(diào)發(fā)展的早期階段。目標是提供關(guān)于“硬幣的兩面”的觀點：企業(yè)家的觀點和金融家的觀點(特別是風(fēng)險資本家)。

　　FIN 591 金融風(fēng)險管理案例

　　課程探討風(fēng)險及其緩解的概念，以及如何將這些想法應(yīng)用于金融和非金融公司的風(fēng)險管理實踐?；竟ぞ甙梃b了經(jīng)濟學(xué)、概率論和統(tǒng)計學(xué)，并將它們與來自投資組合選擇、衍生證券和動態(tài)對沖的更高級概念相結(jié)合。本課程的總體目標是展示主要概念如何具有實際應(yīng)用。

　　FIN 592 亞洲資本市場

　　課程探討亞洲在全球股票金融市場中日益增加的權(quán)重及其影響，并在金融市場全球化和全球貨幣體系演變的宏觀經(jīng)濟背景下進行討論。課程特別強調(diào)經(jīng)濟發(fā)展、市場效率和公司治理的概念。討論將歷史趨勢和近期數(shù)據(jù)和事件的分析與亞洲股票市場的實踐經(jīng)驗相結(jié)合。課程還明確考慮了美國和中國政府面臨的與現(xiàn)有全球失衡相關(guān)的政策決定。

　　FIN 593 金融危機

　　使用經(jīng)濟理論和經(jīng)驗證據(jù)來研究金融危機的成因和應(yīng)對政策的有效性。特別關(guān)注上個世紀的一些重大經(jīng)濟和金融危機以及始于2007年8月的危機。

　　FIN 594 中國金融和貨幣體系

　　本課程旨在深入介紹中國的貨幣和金融體系，重點介紹它們的鮮明特征。目的是了解金融體系在中國經(jīng)濟發(fā)展中的作用，以及該體系對外呈現(xiàn)的投資機會和風(fēng)險。

　　ORF 504 金融計量經(jīng)濟學(xué)(also FIN 504)

　　本課程涵蓋應(yīng)用于金融的計量經(jīng)濟學(xué)和統(tǒng)計方法。主題包括：(i) 金融計量問題 (ii) 資產(chǎn)回報和波動率的可預(yù)測性 (iii) 風(fēng)險價值和極值事件 (iv) 線性因子定價和投資組合問題 (v) 隨機貼現(xiàn)因子和廣義方法的跨期模型(vi) 金融中的向量自回歸和最大似然方法 (vii) 離散時間的風(fēng)險中性估值 (viii) 連續(xù)時間模型的估計方法 (ix) 波動率微笑和 Black-Scholes 的替代方法 (x) 期權(quán)的非參數(shù)統(tǒng)計方法價錢。

　　ORF 505 財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析(also FIN 505)

　　線性和混合效應(yīng)模型。非線性回歸。非參數(shù)回歸和分類。時間序列分析：平穩(wěn)性和經(jīng)典線性模型(AR、MA、ARMA、..)。非線性和非平穩(wěn)時間序列模型。狀態(tài)空間系統(tǒng)、隱馬爾可夫模型和過濾。

　　ORF 515 資產(chǎn)定價 II：隨機微積分和高級衍生品(also FIN 503)

　　課程首先概述基本概率論，涵蓋現(xiàn)代金融應(yīng)用中廣泛使用的隨機微積分和隨機微分方程的要素。主題包括泊松過程、布朗運動、鞅、擴散及其與偏微分方程的聯(lián)系。應(yīng)用示例包括 Black-Scholes 期權(quán)定價和對沖理論、債券定價和隨機波動率模型。

　　ORF 531 C++ 計算金融(also FIN 531)

　　向?qū)W生介紹金融行業(yè)當前使用的各種計算機應(yīng)用程序的技術(shù)和算法方面，并讓學(xué)生為開發(fā)新應(yīng)用程序做好準備。學(xué)生將學(xué)習(xí) C++，每周作業(yè)將涉及編寫 C++ 代碼，最終項目也將涉及在相同環(huán)境中進行編程。

　　ORF 534 量化投資管理(also FIN 534)

　　金融工程和多周期財務(wù)規(guī)劃系統(tǒng)領(lǐng)域的中心主題調(diào)查。與財務(wù)規(guī)劃系統(tǒng)集成的定價方法。將資產(chǎn)和負債策略聯(lián)系起來，隨著時間的推移最大限度地增加剩余財富。我們將組織建模為具有決策策略的多階段隨機程序。

　　ORF 535 金融風(fēng)險和財富管理(also FIN 535)

　　本課程是關(guān)于衡量、建模和管理金融風(fēng)險。它介紹了用于這種效果的各種儀器以及設(shè)計和評估此類儀器的方法。涵蓋的主題包括風(fēng)險分散、規(guī)劃模型、市場和非市場風(fēng)險以及投資組合效應(yīng)。講座與 ORF 435 同時舉行。研究生課程的學(xué)分需要完成額外的作業(yè)。

　　ORF 545 高頻市場：模型和數(shù)據(jù)分析(also FIN 545)

　　介紹現(xiàn)代電子金融市場的微觀結(jié)構(gòu)和高頻交易策略。主題包括各種市場參與者使用的市場結(jié)構(gòu)和優(yōu)化技術(shù)，用于分析高頻限價訂單簿的工具，以及用于在高頻和中頻對市場影響最小的交易的隨機動態(tài)優(yōu)化策略。本課程充分利用高頻期貨數(shù)據(jù)，使用 Kdb+ 數(shù)據(jù)庫語言訪問。研究生學(xué)分要求完成擴展和更復(fù)雜的家庭作業(yè)。

　　ORF 574 投資科學(xué)專題(also FIN 574)

　　強調(diào)市場、交易策略、風(fēng)險和回報狀況以及投資組合分析的定量分析。學(xué)生開發(fā)對沖基金投資組合;分析各種對沖基金風(fēng)格的交易模型;對各種交易系統(tǒng)和投資組合進行風(fēng)險價值分析;分析宏觀經(jīng)濟變量與各種對沖基金交易策略之間的關(guān)系;從資產(chǎn)配置和有效前沿模型的角度分析對沖基金。我們還將邀請一些對沖基金交易策略方面的專家和從業(yè)者，為講座和練習(xí)增添行業(yè)感覺和背景。

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